看涨期权价格怎么算

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看涨期权价格计算公式是怎样的？

欧式看涨期权价格计算公式一般如下：

C = S × N (d1) - Ke-rT × N (d2), 其中：

C为看涨期权价格；

S为标的资产价格；

K为看涨期权行权价格；

r为无风险利率；

T为看涨期权到期日；

N(d1)为正态分布的累计概率密度函数,其值一般通过特定的数学函数库来计算，也可以从书籍或者表格等资源中进行查找；

N(d2)也是正态分布的累计概率密度函数，」d1」和「d2」的关系如下：d2 = d1 - (σ √T)。也就是说，d2的取值要根据d1的取值和波动率σ（Volatility）和T（到期时间）计算得出。

看涨期权价格计算公式

多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）

空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

看跌期权的净损益计算公式

多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格

空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格

看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。因此也可以称为“择售期权”、“卖出期权”或“卖权”。