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单期二叉树定价模型是怎样的(单期二叉树公式的推导)

时间:2024/5/22 20:55:09 编辑:福途教育 标签:会计师

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    单期二叉树定价模型是怎样的(单期二叉树公式的推导)

    单期二叉树定价模型是怎样的

    二叉树定价模型是一种常见的定价模型,它使用构造一个二叉树来对金融产品的期权价格进行计算。它按照下列步骤运作:

    1. 输入实际的标的物价格和相关性参数,如 long-term risk-free rate(长期无风险利率)、stock volatility(标的物波动率)、time to maturity(到期时间)等。

    2. 计算出以模型的运行所需要的其他参数:time step(时间步长)、up- and down-movement factor(上升和下降运动因子)等。

    3. 根据得出的参数构建二叉树,以此二叉树定义期权价格。

    4. 使用不同的树定义各种条件下的期权价格,并且给出最终的期权价格。

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