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两种资产组合标准差的计算是什么
资产组合标准差是指资产组合的波动率,可以用来衡量一个资产组合的整体风险水平。根据所使用的统计学方法,资产组合的标准差的计算分为两种:连续标准差和离散标准差。
(1)连续标准差(持续标准差)是根据一个资产组合的Past Return及其滚动平均值来计算的,衡量一个投资者的偏离与市场平均收益率水平的情况。可以用公式σ = √[(1/n) ∑ (Rt - μ)]来描述,其中μ为归一化滚动平均值,n为样本空间,Rt表示第t期投资收益率。
(2)离散标准差(非线性标准差)是根据资产组合波动收益率的平均值和历史收益率的分布的方差来计算的。它可以更准确地反映资产组合中存在的投资风险,可以用公式σ = √[1/(n-1) ∑(Rx - μ)2]来描述,其中μ为历史收益率的平均值,n为样本空间,Rx表示每次投资收益率。
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