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二叉树期权定价模型中的u和d如何求(期权二叉树定价方法)

时间:2024/5/7 10:57:14 编辑:福途教育 标签:会计师

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    U和D是衡量二叉树中两个节点之间的连接的概率模型参数,它们的值域为[0,1],其计算公式 U=exp(r*Δt/N),D = 1/U,其中r为无风险利率,Δt为每次分支的时间间隔,N为二叉树的总分支次数。

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