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BS模型无风险利率的估计是怎样的
Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型无风险利率估计是用收益率函数对无风险利率进行估计，有足够的历史数据支持其模型。该模型无风险利率估计由短期利率，长期利率，及经济环境的评价组成：
短期利率：它代表了当下的投资者对市场风险的看法，已知熵池的短期利率，收益率容易估计。
长期利率：不同的CIR模型采用不同的长期利率，一般采用市场收益率及主观判断。
经济环境：此模型将依据经济环境进行变化，比如通货膨胀水平，利率，汇率等来更新估计。
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