相关性对风险影响有哪些(相关性对风险影响有哪些表现)

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相关性对风险影响有哪些方法？

1. 识别风险: 通过对外部环境因素和内部活动因素进行分析，以确定市场机会和挑战，有效识别和评估商业流程中可能存在的风险。

2. 量化关联度: 对不同风险因素之间存在着什么样的相关性进行量化，以确定相关变量具有什么影响力。

3. 分析风险因素: 分析相关变量之间的风险推动力，通过数据分析的方式，找出具有影响力的相关关系，以及这种相关性可能带来的风险。

4. 实施管理措施: 根据研究结果，制定管理措施，减少或转移基于这种关联性可能带来的风险，以确保组织长期可持续发展。

5. 周期性评估: 定期跟踪风险，根据风险的变化，以及相关风险因素的反馈，对风险影响的管理措施进行评估，并完善可能存在不足的地方。

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集曲线是一条直线。

在两个股票的投资比例相同的前提条件下，如果两种证券完全负相关，投资组合的风险被全部抵消掉；当两种股票完全正相关时，组合的风险既不减少也不扩大。

不同股票的投资组合可以降低风险，但是不能完全消除风险。，一般而言，股票种类越多风险越小。如果投资组合包括所有股票，则该组合只承担市场风险，而不承担公司特有风险。

只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准就小于各证券报酬率标准的加权平均数。

当相关系数=1，两种股票A、B权重相同时，

投资组合标准=（A的标准+B的标准）/2

当相关系数=-1，两种股票A、B权重相同时，

投资组合标准=（A的标准-B的标准）/2

（其中A的标准>B的标准）。